Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.
Buy Now Free
- Level Professional
- المدة 2 ساعات hours
- الطبع بواسطة Coursera Project Network
-
Offered by
عن
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.الوحدات
Практика на платформе Rhyme
-
1
Readings
-
1
Plugin
-
1
Lab
-
1
Assignment
1
Assignment
- Оцениваемый тест. Проверьте, насколько вы усвоили материалы
1
Labs
- Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
1
Readings
- Обзор курса-проекта
Auto Summary
Enhance your personal development with a 1-hour course on portfolio optimization using the Markowitz model. Learn to calculate covariance, correlation, variance, and the Sharpe ratio for a two-asset portfolio. Ideal for intermediate learners, this course is offered by Coursera and is free to access. Note: This content is educational and not an investment recommendation. Initially designed for North American students, it is now being adapted for other regions.
Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC